Bayangkan, sekitar satu abad yang lalu, komputer atau perangkat digital belum ditemukan. Para trader mencatat transaksi mereka di atas kertas dan harus menelepon broker untuk membuka posisi (open position). Semuanya berubah pada era 1970 hingga 1980-an, di masa komputerisasi. Kini, empat puluh tahun kemudian, kita tidak hanya bisa mengeksekusi trade dalam hitungan detik, tetapi kita juga bisa membangun sistem yang beroperasi menggantikan kita.
Hari ini, kami akan memperkenalkan Anda pada dunia algorithmic trading (trading otomatis, kuantitatif, atau algo trading) yang rumit namun menarik. Karena algo trading mungkin tampak sedikit menakutkan bagi pemula, kami akan memandu Anda perlahan-lahan untuk memahami apa sebenarnya algo trading itu.
Apa itu algo trading?
Secara umum, "algorithmic trading" berarti trading menggunakan sistem yang beroperasi berdasarkan serangkaian aturan yang telah diprogram sebelumnya (algoritma).
Hmm... Kedengarannya rumit. Bisa berikan contoh?
Mari kita umpamakan Anda membeli sebuah robot Jepang yang bisa melakukan apa saja yang Anda minta. Hanya ada satu kendala – Anda harus belajar bahasa Jepang terlebih dahulu untuk bisa memberi perintah kepada robot ini. Dalam algo trading, semuanya bekerja dengan cara yang sama. Anda bisa membuat algoritma yang mengeksekusi open trade sebanyak yang Anda mau. Namun, Anda harus belajar cara membangun algoritma ini terlebih dahulu.
Algo trading – trading menggunakan sistem yang beroperasi berdasarkan serangkaian aturan yang telah diprogram sebelumnya (algoritma).
Ada dua jenis algo trading.
Jenis pertama, yang sebagian besar digunakan oleh dana investasi besar (big investment funds), disebut high-frequency trading (HFT). Perusahaan-perusahaan ini menggunakan komputer super canggih untuk mengeksekusi sejumlah besar order hanya dalam hitungan detik. Ada banyak kritik terhadap HFT, karena praktiknya sama sekali tidak melibatkan keputusan manusia. High-frequency trading yang digunakan oleh pemain institusional besar juga seringkali menjadi dalang di balik pergerakan pasar yang sangat besar dan tak terduga.
Jenis algo trading yang kedua adalah low-frequency trading. Jenis ini didasarkan pada keterampilan pemrograman (programming skills) serta pengalaman dalam analisis teknikal (technical analysis) dan fundamental (fundamental analysis). Sebagai trader reguler pengguna software MetaTrader 5 yang ingin mengotomatiskan trade, kita akan lebih fokus pada jenis algo trading yang satu ini.
| High-frequency trading (HFT) | Low-frequency trading (LFT) |
| Dieksekusi dengan kecepatan tinggi | Menggunakan pengetahuan analisis teknikal dan fundamental |
| Menggunakan komputer berkinerja tinggi | Tidak bergantung pada kecepatan maupun software khusus |
| Diimplementasikan oleh pemain institusional besar | Digunakan oleh trader reguler/ritel |
Dari mana asal algo trading?
Sejarah algo trading dimulai 50 tahun yang lalu ketika sistem "designated order turnaround" (DOT) diimplementasikan di New York Stock Exchange. Sistem ini memungkinkan pengiriman order elektronik langsung ke pos perdagangan. Penemuan terminal komputer Bloomberg yang ikonik pada awal tahun 1980-an menjadi langkah besar lainnya dalam perkembangan algo trading.
Namun, titik krusialnya adalah desimalisasi di AS, yang mengubah ukuran tick minimum (minimum tick size) menjadi $0,01 per saham. Dengan demikian, selisih yang lebih kecil antara harga bid dan ask mulai diizinkan. Pada tahun 1998, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) memberikan lampu hijau untuk bursa elektronik. Saat itulah high-frequency trading lahir. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, perangkat keras baru yang lebih cepat memungkinkan para programmer untuk menulis algoritma. Algoritma ini memampukan komputer untuk menentukan harga dan jumlah trade berdasarkan serangkaian aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Sekarang, Anda bahkan dapat mempelajari bahasa pemrograman khusus untuk analisis data keuangan.
(Catatan: MetaTrader 5 memberikan akses untuk trading di lebih banyak instrumen. Oleh karena itu, Anda dapat menggunakan robot trading pada saham, logam, mata uang/currencies, dll).
Bahasa Pemrograman untuk Algo Trading
Anda bisa memilih berbagai bahasa pemrograman yang berbeda untuk keperluan algo trading. Umumnya, para algorithmic trader memilih antara Python, C++, Java, C#, atau R.
"Jika saya trading di MetaTrader, bahasa apa yang harus saya pilih untuk membuat robot trading?"
Dalam Forex, terdapat jenis bahasa pemrograman khusus di dalam ekosistem MetaTrader. Bahasa tersebut adalah MQL4 untuk MetaTrader 4 dan MQL5 untuk MetaTrader 5. Meskipun dikenal sebagai versi modifikasi dari MQL4, MQL5 jauh lebih fleksibel. Alasannya terletak pada sintaks bahasanya yang sangat mirip dengan C++. Hal ini memungkinkan programmer untuk mengeksplorasi lebih banyak opsi saat mengembangkan robot trading.
Dalam materi ini, kita akan berfokus pada pengembangan robot trading menggunakan bahasa MQL5.
"Tapi banyak trader yang lebih memilih MetaTrader 4. Lalu, mengapa kita mempelajari MQL5 dan bukan MQL4?"
-
Lebih banyak instrumen: MetaTrader 5 memberikan akses untuk trading di lebih banyak instrumen. Jadi, Anda bisa menggunakan robot trading pada saham, logam, mata uang, dan sebagainya.
-
Mirip dengan C++: MQL5 sangat dekat dengan bahasa C++. Mempelajari MQL5 akan memberi Anda pemahaman yang lebih luas tentang dasar-dasar pemrograman secara umum.
-
MQL5 IDE: MQL5 memiliki lingkungan pengembangan terintegrasi (Integrated Development Environment/IDE) sendiri, tempat semua aplikasi trading dikembangkan. Jadi, Anda tidak perlu repot mengunduh software tambahan.
-
Komunitas besar: Terdapat basis kode (code base) yang besar dari para programmer MQL5, di mana Anda bisa menemukan berbagai robot siap pakai dan saling berbagi ide.
Tips: Dokumentasi lengkap untuk bahasa ini bisa Anda akses langsung di situs web resmi MQL5.
Mengapa Anda Harus Mempelajari MQL5?
Jika Anda melakukan trading menggunakan MetaTrader 5, pengalaman mengoperasikan lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) khusus MQL5 akan membantu Anda membuat indikator dan robot trading sendiri, serta memodifikasi robot yang sudah ada. Keterampilan ini akan sangat membantu Anda untuk mengotomatiskan keputusan trading dan mendongkrak efektivitasnya.
Sekarang Anda sudah tahu mengapa mempelajari MQL5 dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perjalanan trading Anda. Mari kita rangkum ide-ide utama dari pelajaran ini!
Rangkuman Materi
-
Algo trading – Trading menggunakan sistem yang beroperasi berdasarkan serangkaian aturan yang telah diprogram sebelumnya (algoritma).
-
Dua jenis algo trading – Institusi keuangan raksasa menggunakan high-frequency trading (mengeksekusi banyak order dalam sedetik). Sementara itu, low-frequency trading membutuhkan bekal pengetahuan seputar analisis teknikal.
-
Pilihan bahasa pemrograman – Anda bisa memilih berbagai bahasa pemrograman untuk tujuan algo trading. Umumnya trader memilih antara Python, C++, Java, C#, atau R.
-
MQL4 vs MQL5 – Jika Anda trading Forex di MetaTrader, Anda bisa memilih MQL4 atau MQL5 untuk menciptakan Expert Advisors (EA) atau robot trading.
-
Keunggulan MQL5 – MQL5 sangat mirip dengan C++. Mempelajari bahasa ini akan membekali Anda dengan pemahaman yang lebih luas tentang dasar-dasar pemrograman.
Selanjutnya
Pada pelajaran berikutnya, kita akan membedah jenis-jenis utama robot trading yang dapat dibuat dengan mudah menggunakan MQL5. Tetap pantau ya!
